Startseite QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
Nael Al-Anaswah: Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
Nael Al-Anaswah: Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Nael Al-Anaswah - Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

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Zum Inhalt

Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur Identifikation solcher Prozesse untersucht und weiterentwickelt. Die Güte der bisher noch nicht zur Identifikation explodierender und anschließend kollabierender Regime verwendeten Verfahren ist dabei höher als diejenige der in der Literatur gewöhnlich verwendeten Verfahren. [...]

Schlagworte

Vermögenspreise, Spekulative Blase, Asset Pricing, Regime-Switching Modelle, Finanzmarktanomalien, Markor-Switching, Threshold-Modelle, Betriebswirtschaftslehre

  • Fachdisziplin
    Marketing & Absatz
  • Schriftenreihe
    QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
  • ISSN
    1610-0735
  • Band
    12

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