Startseite Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Ivan D. Slavchev: Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
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Ivan D. Slavchev - Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

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Über das Buch

Zum Inhalt

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten risikoneutralen Verteilungen aus dem Optionsmarkt extrahiert und für die Abhängigkeitsstruktur eine dynamische Parametergleichung unterstellt. In einem empirischen Teil konnte ein erheblicher Zusammenhang zwischen Preis und Abhängigkeit bestätigt werden. [...]

Schlagworte

Copulas, Options, Derivatives, Implizite Volatilität, GARCH, Statistik, Finance, Betriebswirtschaftslehre, Optionsmarkt

  • Autor*in
    Ivan D. Slavchev
  • Seiten
    108
  • Jahr
    Hamburg 2011
  • ISBN
    978-3-8300-5694-2
  • Fachdisziplin
    Spezielle Betriebswirtschaftslehren
  • Schriftenreihe
    Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
  • ISSN
    1437-787X
  • Band
    281
  • Fachbereich
    Wirtschaft

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